PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Islamic Market U.S. Index

Популярные сравнения:
^IMUS с ^IMXL ^IMUS с SPUS ^IMUS с VOO ^IMUS с HLAL ^IMUS с UMMA ^IMUS с ^DJI ^IMUS с ^GSPC ^IMUS с SPY
Популярные сравнения:
^IMUS с ^IMXL ^IMUS с SPUS ^IMUS с VOO ^IMUS с HLAL ^IMUS с UMMA ^IMUS с ^DJI ^IMUS с ^GSPC ^IMUS с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) показал доход в -1.84% с начала года и 9.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^IMUS составила 12.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.99%.

^IMUS

С начала года

-1.84%

1 месяц

5.03%

6 месяцев

-3.58%

1 год

9.71%

3 года

13.84%

5 лет

14.08%

10 лет

12.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^IMUS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.19%-3.10%-7.24%-0.63%7.01%0.50%-1.84%
20241.56%6.35%2.40%-4.35%5.00%4.82%-0.18%1.80%2.17%-1.36%5.22%-1.05%24.16%
20237.02%-1.90%6.19%0.96%2.45%6.77%3.06%-1.38%-5.31%-2.75%9.46%4.70%32.07%
2022-7.72%-3.88%3.84%-9.81%-1.85%-8.27%10.83%-5.02%-9.35%6.15%5.37%-6.62%-25.45%
2021-0.33%0.85%2.87%5.46%-0.57%4.73%3.72%2.82%-5.58%8.01%0.41%3.04%27.79%
20200.62%-7.46%-10.65%13.94%6.30%2.88%6.13%8.73%-3.93%-2.94%10.57%3.94%28.19%
20197.42%4.21%2.66%3.33%-7.06%7.51%1.69%-1.55%1.10%2.22%3.73%3.22%31.43%
20185.29%-3.98%-2.01%0.26%3.79%0.60%3.51%3.81%0.72%-8.01%1.53%-8.51%-4.10%
20172.20%3.88%0.67%1.50%1.83%-0.25%1.92%0.82%1.84%2.84%2.58%0.82%22.63%
2016-5.14%-0.58%6.98%-0.38%1.73%-0.33%4.50%-0.35%0.36%-2.75%1.60%0.80%6.07%
2015-2.48%5.81%-1.82%0.68%0.93%-2.33%1.33%-6.00%-2.85%8.53%0.24%-2.08%-0.89%
2014-3.23%5.33%-0.39%0.50%2.00%2.13%-1.62%4.01%-1.89%2.32%2.15%-0.65%10.82%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^IMUS составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ^IMUS, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IMUS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMUS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMUS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMUS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMUS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dow Jones Islamic Market U.S. Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.42
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.61
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dow Jones Islamic Market U.S. Index показал максимальную просадку в 47.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 542 торговые сессии.

Текущая просадка Dow Jones Islamic Market U.S. Index составляет 5.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.72%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.54229 апр. 2011 г.881
-42.69%22 мая 2001 г.3469 окт. 2002 г.103314 нояб. 2006 г.1379
-32.2%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-29.97%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.31823 янв. 2024 г.520
-22.09%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...